2025 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2025-01-22 16:18
Faktor modellari bor moliyaviy modellar o'z ichiga oladi omillar (makroiqtisodiy, fundamental va statistik) bozor muvozanatini aniqlash va kerakli daromad darajasini hisoblash. Ortiqcha daromadni maksimallashtirish, ya'ni portfelning Alpha (a) (ushbu maqolaning keyingi qismida muhokama qilinadi).
Xo'sh, moliyada omil modeli nima?
Faktor modeli . Makroiqtisodiyot darajasining matematik hisobi omillar portfeldagi qimmatli qog'ozlarga ta'sir qiladi. Statistik omil modeli investitsiyaga xos xavflarni tushuntirishga harakat qiladi. Asosiy omil modeli portfelga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan sanoat yoki bozor uchun xavflarni ko'rib chiqadi.
Keyinchalik savol tug'iladi: yagona omil modeli nima? Yagona - omil modeli . A model faqat bitta umumiylikni tan oladigan xavfsizlik deklaratsiyasi omil . The yagona omil odatda bozor daromadidir.
Shu tarzda, CAPM yagona omil modelimi?
bitta - omil modeli , kapital aktivlar bahosi deb ataladi model ( CAPM ), 1960-yillarning boshlarida ishlab chiqilgan. CAPM qo'shadi a yagona omil tenglamaga: standart og'ish bilan o'lchanadigan xavf. TASHQILDI. CAPM aktsiya qanchalik xavfli bo'lsa, uning kutilayotgan daromadi shunchalik yuqori bo'ladi, deb da'vo qiladi.
Barra modeli nima?
The Barra Risk omillari tahlili ko'p omilli hisoblanadi model , tomonidan yaratilgan Barra Inc., bozorga nisbatan qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq umumiy xavfni o'lchash uchun ishlatiladi. Barra Risk faktorlari tahlili 40 dan ortiq ma'lumotlar ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi, jumladan, daromad o'sishi, aktsiyalarning aylanmasi va yuqori darajadagi qarz reytingi.
Tavsiya:
Bozor modellari nima?
Bozor modellari xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida mavjud bo'lgan muayyan ijtimoiy tashkilotni anglatadi
Iqtisodiyot modellari nima uchun ishlatiladi?
Iqtisodiy model - bu iqtisodiy xulq -atvorni kuzatish, tushunish va bashorat qilish imkonini beradigan haqiqatning soddalashtirilgan versiyasidir. Modelning maqsadi murakkab, real vaziyatni qabul qilish va uni asosiy narsalarga ajratishdir
Qaysi moliyaviy hisobot tashkilotning moliyaviy holati haqida hisobot beradi?
Buxgalteriya balansi yoki moliyaviy ahvol to'g'risidagi hisobot, kompaniyaning ma'lum bir vaqtdagi aktivlari, majburiyatlari va egalarining kapitali to'g'risidagi hisobotlar
Nima uchun moliyaviy vositachilar moliyaviy bozorlarning yaxshi ishlashi uchun juda muhim?
Moliyaviy vositachilar korporatsiyalar uchun tashqi moliyalashtirishning muhim manbai hisoblanadi. Investorlar sotiladigan qimmatli qog'ozlar yaratuvchi korporatsiyalar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzadigan kapital bozorlaridan farqli o'laroq, moliyaviy vositachilar kreditorlar yoki iste'molchilardan qarz oladilar va sarmoyaga muhtoj bo'lgan kompaniyalarga kredit beradilar
Quyidagi moliyaviy hisobotlarning qaysi biri ma'lum bir sanadagi firmaning moliyaviy holatini ko'rsatadi?
UFRS bo'yicha balans yoki moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot. -firmaning ma'lum bir sanadagi moliyaviy holatini ko'rsatadi. Bu ma'lum bir vaqtda firmaning aktivlari, majburiyatlari va egalarining kapitalining fotosuratiga o'xshaydi